12月15日，应统计与数学学院经济统计系邀请，中国科学院数学与系统科学研究院周勇研究员在我校学术会堂606作报告，题目为“Leverage Effect in High-Frequency Data with Market Microstructure”。本院的部分教师和研究生同学参加了本次报告。

周勇研究员是国家杰出青年基金获得者，国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。1994年获中国科学院应用数学所博士学位。中国科学院数学与系统科学研究院研究员，上海财经大学统计与管理学院院长。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》，《Biometrika》《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等学术杂志上发表学术论文百余篇。

在报告中，周勇教授从风险度量的一些常用方法引入什么是杠杆效应，以及如何来度量杠杆效应。主要提出了一种在微观噪音环境下，考虑到了过去的交易信息的影响，比如交易量、交易类型、交易价格是按照买价还是卖价进行交易，杠杆效应的一种估计方法。数值模拟过程显示了该估计方法是有效性。研究还选取了东风汽车、中国民生银行、海信以及中信证券这四只股票的交易数据进行了分析，结果显示所提方法对于杠杆效应的预测结果还是不错的。整个报告过程，周勇教授通过幽默但不失严谨的语言，把报告中涉及到的一些专业术语言简意赅的进行了介绍，并强调了问题分析过程中统计思想的建立。报告结束后，大家就报告内容展开了热烈的讨论。